Walter S. A. Schwaiger
Stochastische Abhängigkeiten in Aktienmarktzeitreihen
- Deutscher Universitätsverlag
- 1994
- Taschenbuch
- 192 Seiten
- ISBN 9783824402090
DaB die These yom Zufallsverlauf der Wertpapierkurse zumindest in ihrer reinen Form heute ernsthaft nieht mehr vertreten wird, dOOte dem aufmerksamen Beobachter der finanzwirtschaftliehen Diskussion der vergangenen Jahre nieht entgangen sein: die sehr dynamische Entwicklung der Theorie stochastischer Prozesse in den achziger Jahren und die Verfeinerung der empirischen Forschungsmethoden haben das bereits zu Be ginn des Jahrhunderts entwiekelte und lange Zeit als unumstoBliches Credo in der Fi nanzwirtschaft geltende Random-Walk-Modell ins Wanken gebracht. Zu vielfliltig sind die empirischen Befunde, die die These yom Zufallsverlauf der Kurse offen in Frage stellen: da gibt es Autokorrelationen, Mittelwertkonvergenzen, Varianzen, die von historischen StorgroBen abhiingen u. v. m. Wenn aber
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