Anhand vieler Beispiele und empirischer Fallstudien erörtern die Autoren anschaulich institutionelle und methodische Grundlagen. Ausführlich werden Investments in Aktien, Zinstitel und Derivate behandelt; Futures, Optionen und Swaps sind dabei jeweils eigene Kapitel gewidmet. Immobilieninvestments, internationale Portfolio-Diversifikation und Value-at- Risk runden die breit angelegte Einführung ab. In der 4. Auflage neu aufgenommen: * Abschnitte zu weiteren Modellkonzeptionen * Stylized Facts empirischer Renditezeitreihen * Prospect-Theorie * Theorie effizienter Märkte * Portfolioheuristiken * Zinsprognose * Preisbildung bei Rohstofffutures * Risikomanagement von Optionspositionen * Rohstoffinvestments