Der Perlentaucher unter den Buchläden Eichendorff21

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Gefundene Autoren: Rose-Anne Dana oder Freddy Delbaen oder Damir Filipovic oder Monique Jeanblanc oder Gopinath Kallianpur

1. 

   Andreas Löffler

   Derivate und ihre Bewertung

   Vorlesung an der Freien Universität Berlin

   • Books on Demand
   • 2023

   • Taschenbuch
   • 144 Seiten

   15,50€

   in Kürze

2. 

   Anja Blatter / Sean Bradbury …

   Risikomanagement bei Banken und Versicherungen Schritt für Schritt

   Arbeitsbuch

   • UTB GmbH
   • 2023

   • Taschenbuch
   • 217 Seiten

   29,00€

   Auf Lager

3. 

   Ralf Korn / Sascha Desmettre

   Moderne Finanzmathematik ¿ Theorie und praktische Anwendung Band 2

   Erweiterungen des Black-Scholes-Modells, Zins, Kreditrisiko und Statistik

   • Springer Fachmedien Wiesbaden
   • 2018

   • Taschenbuch
   • 360 Seiten

   34,99€

   in Kürze

   Das vorliegende Buch und der zugehörige erste Band über Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung geben eine gründliche Einführung in die Methoden u…

4. 

   Ehrhard Behrends

   Markovprozesse und stochastische Differentialgleichungen

   Vom Zufallsspaziergang zur Black-Scholes-Formel

   • Springer Fachmedien Wiesbaden
   • 2012

   • Taschenbuch
   • 156 Seiten

   25,00€

   in Kürze

   In diesem Lehrbuch werden einige Themen aus der Stochastik behandelt, die auf dem Begriff des Markovprozesses aufbauen. Dabei sind Markovprozesse sto…

5. 

   eng

   Rajeeva L. Karandikar / Gopinath Kallianpur

   Introduction to Option Pricing Theory

   • Birkhäuser Boston
   • 2012

   • Taschenbuch
   • 284 Seiten

   117,69€

   in Kürze

   Since the appearance of seminal works by R. Merton, and F. Black and M. Scholes, stochastic processes have assumed an increasingly important role in …

6. 

   eng

   Damir Filipovic

   Term-Structure Models

   A Graduate Course

   • Springer Berlin Heidelberg
   • 2012

   • Taschenbuch
   • 268 Seiten

   53,49€

   in Kürze

   Changing interest rates constitute one of the major risk sources for banks, insurance companies, and other financial institutions. Modeling the term-…

7. 

   eng

   P. Ekkehard Kopp / Robert J Elliott

   Mathematics of Financial Markets

   • Springer New York
   • 2010

   • Taschenbuch
   • 368 Seiten

   64,19€

   in Kürze

   This book presents the mathematics that underpins pricing models for derivative securities in modern financial markets, such as options, futures and …

8. 

   eng

   Raimondo Manca / Jacques Janssen

   Semi-Markov Risk Models for Finance, Insurance and Reliability

   • Springer US
   • 2010

   • Taschenbuch
   • 448 Seiten

   106,99€

   in Kürze

   Everyone working in related fields from applied mathematicians to statisticians to actuaries and operations researchers will find this a brilliantly …

9. 

   eng

   Walter Schachermayer / Freddy Delbaen

   The Mathematics of Arbitrage

   • Springer Berlin Heidelberg
   • 2010

   • Taschenbuch
   • 392 Seiten

   139,09€

   in Kürze

10. 

    eng

    Christophe Profeta / Marc Yor …

    Option Prices as Probabilities

    A New Look at Generalized Black-Scholes Formulae

    • Springer Berlin Heidelberg
    • 2010

    • Taschenbuch
    • 292 Seiten

    53,49€

    in Kürze

    Discovered in the seventies, Black-Scholes formula continues to play a central role in Mathematical Finance. We recall this formula. Let (B ,t? 0; F …

11. 

    eng

    Damir Filipovic

    Term-Structure Models

    A Graduate Course

    • Springer Berlin Heidelberg
    • 2009

    • Gebunden
    • 272 Seiten

    80,24€

    in Kürze

    Changing interest rates constitute one of the major risk sources for banks, insurance companies, and other financial institutions. Modeling the term-…

12. 

    Christian Gärtner

    Liquidität am deutschen Kapitalmarkt

    Erholungsfähigkeit der DAX-30-Titel

    • Deutscher Universitätsverlag
    • 2007

    • Taschenbuch
    • 296 Seiten

    49,99€

    in Kürze

    Christian Gärtner entwickelt ein Berechnungsmodell für die Liquidität mit besonderem Schwerpunkt auf der Erholungsfähigkeit der DAX-30-Titel. Dieses …

13. 

    eng

    Rose-Anne Dana / Monique Jeanblanc

    Financial Markets in Continuous Time

    • Springer Berlin Heidelberg
    • 2007

    • Taschenbuch
    • 340 Seiten

    53,49€

    in Kürze

    This book explains key financial concepts, mathematical tools and theories of mathematical finance. It is organized in four parts. The first brings t…

14. 

    eng

    Walter Schachermayer / Freddy Delbaen

    The Mathematics of Arbitrage

    • Springer Berlin Heidelberg
    • 2005

    • Gebunden
    • 392 Seiten

    139,09€

    in Kürze

    Proof of the "Fundamental Theorem of Asset Pricing" in its general form by Delbaen and Schachermayer was a milestone in the history of modern mathema…

15. 

    eng

    Séminaire de Probabilités XXXVII

    • Springer Berlin Heidelberg
    • 2003

    • Taschenbuch
    • 468 Seiten

    53,49€

    in Kürze

    The 37th Séminaire de Probabilités contains A. Lejay's advanced course which is a pedagogical introduction to works by T. Lyons and others on stochas…

16. 

    eng

    Rose-Anne Dana / Monique Jeanblanc

    Financial Markets in Continuous Time

    • Springer Berlin Heidelberg
    • 2002

    • Gebunden
    • 340 Seiten

    53,49€

    in Kürze

    This book explains key financial concepts, mathematical tools and theories of mathematical finance. It is organized in four parts. The first brings t…

17. 

    eng

    Rajeeva L. Karandikar / Gopinath Kallianpur

    Introduction to Option Pricing Theory

    • Birkhäuser Boston
    • 1999

    • Gebunden
    • 284 Seiten

    106,99€

    in Kürze

    Since the appearance of seminal works by R. Merton, and F. Black and M. Scholes, stochastic processes have assumed an increasingly important role in …