![Becker, Martin. Simulation von Schluss-, Minimal- und Maximalwerten spezieller Preisprozesse mit Anwendungen in der Optionsbewertung. Books on Demand, 2008.](https://eichendorff21.de/cdata/bNP0QH-qbjf1Q-Z6PLjRAsV1Pjg=/300x0/9783837057737.png)
Martin Becker
Simulation von Schluss-, Minimal- und Maximalwerten spezieller Preisprozesse mit Anwendungen in der Optionsbewertung
- Books on Demand
- 2008
- Taschenbuch
- 204 Seiten
- ISBN 9783837057737
Schluss-, Minimal- und Maximalwerte von Wertpapieren finden sich in Form von Eröffnungs-, Hoch-, Tief- und Schlusskursen im Börsenteil nahezu jeder Tages- oder Wochenzeitung. Nicht zuletzt wegen der hervorragenden Verfügbarkeit erfreuen sich diese Kennzahlen, die Informationen der gesamten Preisverläufe aggregieren, großer Beliebtheit. So wird nicht nur die Auszahlung zahlreicher exotischer Optionen vom Hoch-, Tief- und Schlusskurs des betreffenden Underlyings determiniert; Schluss-, Minimal- und Maximalwerte von Preisprozessen werden auch zur Modellschätzung, dabei insbesondere zur Volatilitätsschätzung, sowie für Spezifikationstests eingesetzt. Den Hauptgegenstand dieser Monographie bilden die Entwicklung und Vorstellung effizienter Simulationsverfahren für Schluss-, Minimal- und Maximalwerte verschiedener populärer zeitstetiger Preisprozesse und die Anpassung dieser Simulationsverfahren für spezielle Probleme der
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