- Springer Berlin Heidelberg
- 2020
- Taschenbuch
- 300 Seiten
- ISBN 9783662609231
Dieses Buch fu¿hrt mathematisch pra¿zise in die stochastischen Modelle ein, die bei der Bewertung von Schadensbetra¿gen fu¿r Versicherungen von besonderer Bedeutung sind. Abgedeckt werden Modelle fu¿r kleine und große Schadensbetra¿ge, Modelle für extreme Ereignisse, Risikomaße, sowie die stochastischen Prozesse der aktuariellen Risikotheorie: Za¿hlprozesse, zusammengesetzte Prozesse, Erneuerungsprozesse und Poisson-Prozesse. Zentrales Thema ist die Bestimmung der Ruinwahrscheinlichkeit des Versicherers. In diesem Zusammenhang werden analytische Lösungen, asymptotische Approximationen sowie numerische Algorithmen wie die Monte-Carlo-Simulation vorgestellt. Gute Grundkenntnisse in der Wahrscheinlichkeitstheorie werden vorausgesetzt, doch ein Anhang mit den wichtigsten Resultaten erleichtert die Lektüre dieses Buches. Das Buch ist geeignet für fortgeschrittene Bachelor- oder Masterstudierende der Mathematik oder Statistik mit entsprechender
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