Für statistische Zwecke und um bestmögliche Funktionalität zu bieten, speichert diese Website Cookies auf Ihrem Gerät. Das Speichern von Cookies kann in den Browser-Einstellungen deaktiviert werden. Wenn Sie die Website weiter nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Cookie akzeptieren
Christian Gourieroux
ARCH Models and Financial Applications
- Springer New York
- 2012
- Taschenbuch
- 244 Seiten
- ISBN 9781461273141
time series models, which allow for aquite exhaustive studyoftheunderlyingdynamics. Itisthereforepossibletoreexamineanumberof classicalquestions like the random walkhypothesis, prediction intervals building, presenceoflatentvariables [factors] etc., and to test the validity ofthe previously established results.
106,99
€
inkl. MwSt.zzgl. Versand
in Kürze